韩国资管机构重塑配置逻辑：从类别分散转向风险分层

据eDaily 8月24日《Market in》栏目报道，随着人工智能相关资本同步涌入股票、私募股权、私人信贷、房地产及基础设施领域，韩国主流机构投资者发现，过往依赖资产类别划分的分散化策略已难以有效抵御系统性风险。

风险为本架构成新范式，但需兼顾传统框架优势

在主导性技术浪潮持续冲击市场格局的背景下，部分机构开始采用基于风险层级而非资产类别的“基准组合”模型，以更精准识别和管理跨市场敞口。然而，业内专家警示，此类方法虽具前瞻性，仍无法完全替代传统多元化结构，建议采取双轨并行模式，实现风险控制与长期收益的动态平衡。