Tradrs发布日历重置型杠杆ETF 应对复利损耗挑战

根据美国杠杆ETF发行商Tradrs首席执行官Russell Tenzer于9月17日发布会披露，公司正式推出采用月度及季度重置机制的杠杆型基金，以应对传统每日重置产品在市场剧烈波动中因负向复利效应导致的持续亏损风险。

新型重置机制降低波动周期下的杠杆损耗

相较于每日重新平衡的杠杆产品，新推出的日历重置型工具通过按月或按季度调整仓位，使投资者在完整会计周期内稳定享有目标2倍杠杆回报，有效规避了短期价格震荡带来的复合损耗。

产品线覆盖主流指数 满足多样化配置需求

首批上市产品包括MQQQ（2倍做多创新100指数，月度重置）、QQQP（2倍做多创新100指数，季度重置）以及SPYQ（2倍做多标普500指数，季度重置），全面覆盖科技成长与大盘蓝筹领域，为追求结构性收益的投资者提供新选择。