币圈界报道：

Pyth Network发布美债收益率高频数据，赋能链上金融动态定价

Pyth Network已正式部署涵盖2年期至30年期共七个期限的美国国债收益率实时数据源。该系列数据以200毫秒为更新周期，其计算基准源自Pyth网络内采集的国库券市场价格信息，实现对市场波动的即时响应。

高频数据补位日终曲线，捕捉关键事件价格脉动

相较于美国财政部每日仅一次发布的官方收益率曲线——该曲线基于纽约时间下午3:30左右的市场报价生成——Pyth的新数据流在工作日纽约时间凌晨2:30至下午5:00之间持续运行，有效覆盖通胀公布、美联储决议等重大经济事件引发的价格变化，显著缩短了数据延迟。

机构级定价机制支撑多场景应用

美国财政部的官方曲线依赖近期拍卖证券的指示性买入报价，由纽约联储银行于交易日午后采集，通常在东部时间晚间6点前对外披露。这一日终快照模式难以反映全天交易中的真实价格演进。而Pyth的数据源通过整合活跃国债市场的机构报价，确保了链上应用可获取连续、精准的收益率视图。

推动代币化国债与借贷产品标准化建设

Pyth表示，此次发布的数据源将支持代币化国债基金的动态估值，并为去中心化借贷平台提供稳定的固定利率设定依据。其博客指出，收益率数据可用于构建利率曲线，支撑利率衍生品定价；而配套价格数据则服务于抵押品评估与保证金管理，尤其适用于链上代币化国债产品的开发。

短期国债数据亦在规划中，预计未来将覆盖一个月至一年期的曲线片段。自2025年9月推出Pyth Pro机构订阅服务以来，项目持续拓展固定收益数据生态，2026年7月更引入债券交易平台OpenYield作为数据发布方，进一步强化了机构级定价能力。

对于代币化国债开发者而言，该方案的核心优势在于统一来源：所有必要数据——包括收益率与价格——均来自同一经验证的区块链适配接口，避免了以往需跨多个提供商整合数据带来的复杂性与风险。